آشنایی با اصول و مبانی ریسک: تحلیل ریسک


تحلیل ریسک چیست ؟

تجزیه و تحلیل ریسک فرایند ارزیابی احتمال وقوع یک اتفاق منفی در شرکت ها، دولت و یا محیط زیست است. تجزیه و تحلیل ریسک، مطالعه عدم اطمینان اساسی در یک دوره معین از اقدام است و به عدم قطعیت جریان های پیش بینی شده جریان نقدی، واریانس بازده سهام، احتمال موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه و وضعیت های اقتصادی آینده ممکن اشاره دارد. تحلیلگران ریسک اغلب با متخصصان پیش بینی همکاری می کنند تا اثرات منفی پیش بینی نشده آینده را به حداقل برسانند.

درک تحلیل ریسک

یک تحلیلگر ریسک با شناسایی آنچه که ممکن است اشتباه پیش رود، کار خود را شروع می نماید. احتمال وقوع رویدادهای منفی که ممکن است رخ دهند با استفاده از یک معیار احتمالی اندازه گیری می شود. نهایتاً، تجزیه و تحلیل ریسک سعی در تخمین میزان اثر رویداد در صورت وقوع آن را دارد.

تجزیه و تحلیل کمی ریسک

تحلیل ریسک می تواند کمی یا کیفی باشد. در تجزیه و تحلیل کمی ریسک، یک مدل ریسک با استفاده از شبیه سازی یا آمار قطعی ساخته می شود تا مقادیر عددی را به ریسک اختصاص دهد. ورودی هایی که بیشتر فرضیات و متغیرهای تصادفی دارند در یک مدل ریسک وارد می شوند.

برای هر محدوده ورودی مشخص، مدل طیف وسیعی از خروجی یا نتیجه را تولید می کند. این مدل با استفاده از نمودارها، تحلیل سناریو و  یا تحلیل حساسیت توسط مدیران ریسک، تجزیه و تحلیل  مورد نظر را انجام می دهد تا تصمیم گیری برای کاهش و مقابله با ریسک ها انجام شود.

شبیه سازی یک روش کمی است که نتایج را برای متغیرهای ورودی تصادفی به طور مکرر محاسبه می کند و هر بار با استفاده از یک مجموعه متفاوت از مقادیر ورودی این کار را انجام می دهد. نتیجه حاصل از هر ورودی ثبت و نتیجه نهایی مدل توزیع احتمالاً تمام نتایج ممکن را نشان خواهد داد. نتایج را می توان در نمودار توزیع نشان داد که برخی از گرایش های مرکزی مانند میانگین و میانه را بررسی می کند و متغیر بودن داده ها را از طریق انحراف استاندارد و واریانس ارزیابی می نماید.

نتایج با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تجزیه و تحلیل سناریو و جداول حساسیت نیز قابل ارزیابی هستند. تجزیه و تحلیل سناریو بهترین، متوسط و بدترین نتیجه هر رویداد را نشان می دهد. تفکیک نتایج متفاوت از بهترین به بدترین حالت، بینشی منطقی را برای مدیریت ریسک فراهم می کند.

تحلیل کیفی ریسک

تجزیه و تحلیل ریسک کیفی روشی تحلیلی است که ریسک ها را با رتبه های عددی و کمی شناسایی و ارزیابی نمی کند. تجزیه و تحلیل کیفی شامل تعریف نوشتاری از عدم قطعیت ها، ارزیابی میزان تأثیر در صورت بروز ریسک و برنامه های اقدامات متقابل در صورت بروز یک اتفاق منفی است.

نمونه هایی از ابزارهای ریسک کیفی شامل تجزیه و تحلیل SWOT، نمودارهای علت و معلولیت، ماتریس تصمیم گیری، نظریه بازی و غیره است.

تقریباً انواع مشاغل بزرگ به حداقل نوع تحلیل ریسک نیاز دارند. بسیار مهم است که بدانید تجزیه و تحلیل ریسک به متخصصان این امکان را می دهد تا خطرات را شناسایی و احتمال وقوع یا اثر آنها کاهش دهند، اما به طور کامل نمی توانند از وقوع آنها جلوگیری نمایند.

نمونه آنالیز ریسک: ارزش در معرض ریسک (VaR)

ارزش در معرض ریسک (VaR) آماری است که سطح ریسک مالی در یک شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری و تعیین می کند. این متریک بیشتر توسط بانک های سرمایه گذاری و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد تا میزان و نسبت بروز خسارات احتمالی در سبدهای نهادی خود را تعیین کنند. مدیران ریسک از VaR برای اندازه گیری و کنترل میزان قرار گرفتن در معرض خطر استفاده می کنند. می توان محاسبات VaR را در موقعیت های خاص یا کل اوراق بهادار اعمال کرد.

محدودیت های تحلیل ریسک

ریسک یک اقدام احتمالی است و بنابراین هرگز نمی توان به طور قطعی گفت که قرار گرفتن در معرض ریسک دقیق شما در یک زمان معین چیست. علاوه بر آن روش استانداردی برای محاسبه تحلیل ریسک وجود ندارد و حتی VaR هم می تواند چندین روش مختلف برای انجام تحلیل ریسک، داشته باشد. در این روش ها فرض بر این است که خطر با استفاده از احتمال توزیع نرمال رخ می دهد، که در واقعیت به ندرت اتفاق می افتد و نمی تواند وقایع شدید را در نظر بگیرد.

 

منبع: آکادمی زنجیره تامین مالی ایران

نظر دهید

پاسخ دهید

Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0